Optionen Handel Afl

Setzt verschiedene Optionen in automatischen Analyseeinstellungen. Wirkt sich auch auf die Equity () - Funktion aus. Feld - ist ein String, der die zu ändernde Option definiert. Es gibt folgende Möglichkeiten zur Verfügung: quotNoDefaultColumnsquot - wenn auf True gesetzt - Exploration nicht Standard-Ticker und Datetime hat Spalten quotInitialEquityquot quotAllowSameBarExitquot quotActivateStopsImmediatelyquot quotAllowPositionShrinkingquot quotFuturesModequot quotInterestRatequot quotMaxOpenPositionsquot - maximale Anzahl von simlutaneously offenen Positionen (Trades) im Portfolio backtestoptimization quotWorstRankHeldquot - das schlechteste Rang eines Symbols (Siehe EnableRotationalTrading für weitere Details) quotMinSharesquot - die Mindestanzahl der Aktien, die erforderlich sind, um die Position im Backtesteroptimizer zu öffnen. Wenn Sie nicht genügend Geld haben, um so viele zu kaufen, wird der Handel nicht quotMinPosValuequot eingetragen - (4.70.3 und höher) die Mindestdollarmenge, die benötigt wird, um die Position im backtesteroptimizer zu öffnen. Wenn Sie nicht genug Geldhandel haben, wird NICHT eingegeben. QuotPriceBoundCheckingquot - falls auf False gesetzt - deaktiviert die Überprüfung und Anpassung der BuypricesellpricecoverpricesHortprice-Arrays auf das aktuelle Symbol High-Low-Bereich. CommissionMode - 0 - Verwendung des Portfoliomanagements Tabelle 1 - Prozent des Handels 2 - pro Handel 3 - pro Anteilvertrag CommissionAmount - Höhe der Provision in den Modi 1..3 AccountMargin (in alten Versionen war es MarginRequirement) - Account Margin Anforderung (wie in den Einstellungen ), 100 no margin ReverseSignalForcesExit - Reverse-Eingangssignal zwingt den Ausstieg des bestehenden Handels (default True) UsePrevBarEquityForPosSizing - Wirkt sich auf den Prozentsatz der aktuellen Equity-Positionsgröße aus. True bedeutet: vorheriges Bar-Closing-Equity verwenden, um Positionsbearbeitung durchzuführen PortfolioReportMode - setzt Backtester-Berichtsmodus: 0 - Handelsliste 1 - detailliertes Protokoll 2 - Zusammenfassung 3 - keine Ausgabe (custom nur) UseCustomBacktestProc - Truefalse - onoff benutzerdefinierten Backtest Prozedur EveryBarNullCheck drehen können - ermöglicht auf Überprüfung für nulls in arithmetischen Operationen an jeder Bar im Array (standardmäßig schalten sie es aus ist - dh AmiBroker Kontrollen für nulls, die in erscheinen Der Anfang des Arrays und am Ende des Arrays und sobald der Null-Nullwert erkannt wird, nimmt er in der Mitte keine weiteren Löcher (Nullpunkte) an. Durch Drehen von "EEryBarNullCheckquot" auf "True" können Sie diese Checks auf jede einzelne Bar erweitern, die in der Version 4.74.x und früheren Versionen funktioniert. Beachten Sie jedoch, dass das Einschalten ist sehr leistungsstark (arithmetische Operationen werden sogar 4x langsamer ausgeführt, wenn diese Option aktiviert ist, also nicht verwenden, es sei denn, Sie müssen wirklich). HoldMinBars - Number - wenn auf den Wert 0 gesetzt - wird der Exit während der benutzerdefinierten Anzahl von Balken deaktiviert, auch wenn während dieser Zeitspanne EarlyExitBars - Number, wenn der Wert 0 gesetzt wird, signalisiert wird, dass eine spezielle Gebühr für den frühen Exit (Rücknahme) erhoben wird Wird während dieses Zeitraums beendet. EarlyExitFee - definiert den (prozentualen) Wert der frühen Exitgebühr HoldMinDays - Number - wenn auf den Wert 0 gesetzt - wird der Exit während der benutzerdefinierten Anzahl von CALENDAR DAYS (nicht Balken) deaktiviert, auch wenn während dieser Zeitspanne Signalsätze erzeugt werden EarlyExitDays - Zahl, wenn auf den Wert 0 gesetzt - bewirkt, dass eine besondere Gebühr für die vorzeitige Beendigung (Rücknahme) erhoben wird, wenn der Handel innerhalb des in Kalendertagen (nicht in Bar) angegebenen Zeitraums beendet wird. DisableRuinStop - es auf TRUE gesetzt ist eingebaute Ruin Stop ist deaktiviert Generieren Sie Bericht - ermöglicht es, die Erzeugung von Backtest-Bericht zu unterdrücken. Zulässige Werte: 0, 1 oder 2 Standardmäßig werden Backtest-Berichte nur für Portfolio-Backtests und für einzelne Backtests generiert, wenn einzelne Berichte in den Einstellungen aktiviert sind. Berichte sind für die Optimierung deaktiviert. Jetzt können Sie mit der Funktion SetOption () die Berichtsgenerierung für Backtests entweder unterdrücken oder die Berichtsgenerierung während bestimmter Optimierungsschritte von der Codeebene aus aktivieren. SetOption (quotGenerateReportquot, 0) unterdrücken Erzeugung Bericht SetOption (quotGenerateReportquot, 1) Krafterzeugung von vollständigen Bericht SetOption (quotGenerateReportquot, 2) nur eine Zeile Bericht erstellt wird (in results. rlst Datei) sichtbar als einzelne Zeile in Report Explorer SeparateLongShortRank - TrueFalse Wenn separates Long-Shore-Ranking aktiviert ist, unterhält der Backtester zwei separate quottop-rankedquot-Signallisten, eine für lange Signale und eine für kurze Signale. Dies stellt sicher, dass lange und kurze Kandidaten unabhängig sind, selbst wenn die Positionsbewertung nicht symmetrisch ist (zum Beispiel wenn lange Kandidaten sehr hohe positive Werte aufweisen, während kurze Kandidaten nur fraktionierte negative Punkte haben). Dies steht im Gegensatz zu dem Default-Modus, bei dem nur der absolute Wert der Positionsbewertung wichtig ist, daher kann eine Seite (Longshort) die Rangordnung dominieren, wenn die Punktwerte asymmetrisch sind. Wenn SeparateLongShortRank aktiviert ist, in der zweiten Phase der Backtest, zwei getrennte Ranglisten verschachtelt sind, wobei durch erste endgültige Signalliste zu bilden lange oben rangiert, dann oben kurz gewählt, dann 2. top lange Platz, dann 2. oben kurz gewählt, dann 3. top Ranglisten-Ranglisten und Ranglisten, und so weiter. (So ​​lange wie Signale in BOTH-Langstreckenlisten vorhanden sind, falls es keine Signale mehr gegebener Art gibt, dann werden verbleibende Signale aus langen oder kurzen Listen angefügt) Beispiel: Eintragssignale: ESRXBuy (60,93), GILDShort (- 47.56), CELGBuy (57.68), MRVLShort (-10,75), ADBEBuy (34,75), VRTXBuy (15,55), SIRIBuy (2,79), wie Sie Short-Signale zu verschachtelt zwischen Lange Signale, obwohl ihre absoluten Werte der Noten sind kleiner sehen können als Entsprechende Partituren von langen Signalen. Auch gab es nur 2 kurze Signale für diese besondere Bar, so dass der Rest der Liste zeigt lange Signale in der Reihenfolge der Positionscore Obwohl diese Funktion kann unabhängig verwendet werden, ist es beabsichtigt, in Kombination mit MaxOpenLong und MaxOpenShort Optionen verwendet werden. MaxOpenLong - begrenzt die Anzahl der gleichzeitig geöffneten LONG-Positionen MaxOpenShort - begrenzt die Anzahl der gleichzeitig offenen SHORT-Positionen Der Wert von ZERO (default) bedeutet NO LIMIT. Wenn sowohl MaxOpenLong als auch MaxOpenShort auf Null gesetzt sind (oder überhaupt nicht definiert), arbeitet der Backtester alt - es gibt nur globales Limit aktiv (MaxOpenPositions) unabhängig von der Art des Handels. Beachten Sie, dass diese Grenzen unabhängig von der globalen Grenze (MaxOpenPositions) sind. Dies bedeutet, dass MaxOpenLong MaxOpenShort möglicherweise gleich MaxOpenPositions ist. Wenn MaxOpenLong MaxOpenShort größer als MaxOpenPositions ist, wird die Gesamtzahl der zulässigen Positionen MaxOpenPositions nicht überschreiten, und individuelle Long-Short-Grenzwerte gelten ebenfalls. Zum Beispiel, wenn Ihr System MaxOpenLong auf 7 gesetzt ist und maxOpenShort auf 7 gesetzt ist und MaxOpenPositions auf 10 gesetzt ist und Ihr System 20 Signale erzeugt hat: 9 lang (höchster Rang) und 11 kurz, wird er 7 lange und 3 Shorts öffnen. Wenn MaxOpenLong MaxOpenShort kleiner als MaxOpenPositions (aber größer als Null) ist, kann das System nicht mehr als (MaxOpenLongMaxOpenShort) öffnen. Bitte beachten Sie auch, dass MaxOpenLong und MaxOpenShort nur die Anzahl der offenen Positionen des angegebenen Typs (longshort) beschränken. Sie beeinflussen die Rangliste nicht. D. h. Standardmäßig wird ein Ranking mit dem ABSOLUTE-Wert der Positionscore durchgeführt. Wenn Ihr Positionscore nicht symmetrisch ist, kann dies bedeuten, dass Sie nicht immer gewünschte Top-Ranking-Signale von einer Seite. Daher ist es zur vollständigen Nutzung von MaxOpenLong und MaxOpenShort bei rotationsbasierten (quotenmarketneutralen) Langstreckensystemen erwünscht, eine SEPARATE-Klassifizierung für lange Signale und kurze Signale durchzuführen. Damit trennen Longshort-Ranking Verwendung: SetOption (quotSeparateLongShortRankquot, True) RefreshWhenCompleted - auf TRUE gesetzt sind, wird es View-Refresh alle nach Automatische-Analyse-Vorgang (scanexplorationbacktestoptimize) ausführen abgeschlossen ist. RequireDeclarations - wenn auf TRUE gesetzt, benötigt das AFL-Modul immer variable Deklarationen (mit localglobal) auf Formel-by-Formel-Basis ExtraColumnsLocation - ermöglicht es dem Benutzer, den Speicherort der benutzerdefinierten Spalten zu ändern, die während der Backtestoptimierung hinzugefügt wurden. Quotextraquot-Spalten bedeuten: a) alle benutzerdefinierten Metriken, die mithilfe des benutzerdefinierten Backtests hinzugefügt wurden b) alle Optimierungsparameter, die mit der Optimize () - Funktion definiert sind Wenn sowohl benutzerdefinierte Metriken als auch Optimierungsparameter vorhanden sind, werden zuerst benutzerdefinierte Metriken als Optimierungsparameter angezeigt Ändern Sie das Standardquot an den Endquot-Speicherort der benutzerdefinierten Spaltenoptimierungsparameter. Zum Beispiel: wird bewirkt, dass benutzerdefinierte Metriken und opt-Params von Spalte 1 (im Gegensatz zur letzten Spalten-Standardeinstellung) addiert werden. Beachten Sie, dass diese Einstellung quitvisualquot-Reihenfolge von Spalten, nicht wirklich im Speicher oder Exportauftrag, also exportierten Daten ändert Dateien oder das Kopierformat ändern sich nicht. SettlementDelay - Diese Option beschreibt die Anzahl der Tage (nicht Balken), die für Verkaufserlöse benötigt werden, um zu rechnen und für die Eröffnung neuer Positionen verfügbar zu sein. SetOption (quotSettlementDelayquot, 3) wird dies dazu führen, dass die Erlöse aus dem Verkauf nur für den Handel am 3. Tag nach dem Verkauf zur Verfügung stehen. Für detaillierte Tracking-Quote Detaillierte Logquot-Bericht Option zeigt nun verfügbare und ungelösten Fonds für T1, T2 und so weiter Hinweis: bei Verwendung dieser Option Es wird empfohlen, backtestRegularRaw anstelle von backtestRegular zu verwenden, andernfalls können einige Trades nicht eingegeben werden, da die Fonds nicht sofort abgerechnet werden und Sie müssen nicht auf erste, sondern nachfolgende Kaufsignale eingeben können und das ist genau das, was backtestRegularRaw bietet. Anmerkung2: alter Backtester (Equity () - Funktion) ignoriert Abrechnungsverzögerung StaticVarAutoSave - erlauben Sie die periodische automatische Speicherung persistenter statischer Variablen (zusätzlich zum Speichern beim Exit, was immer getan wird). Das Intervall wird in Sekunden angegeben. Beispiel: SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 60) persistenten Variablen alle 60 Sekunden automatisch sichern (1 Minute) Es ist wichtig zu verstehen, dass persistente Variablen automatisch auf ON EXIT gespeichert werden, ohne dass Benutzerinterventionen erforderlich sind. Wenn Sie aus irgendeinem Grund die automatische Speicherung wünschen, wenn AmiBroker ausgeführt wird, können Sie diese Funktion verwenden. Beachten Sie, dass das Schreiben vieler statischer Variablen in die physikalische Datenträgerdatei Zeit braucht und alle statischen Variablenzugriffe blockiert, so dass Sie zu kleinere automatische Sicherungsintervalle verweigern sollten. Sichern jede Sekunde ist schlechte Idee - es wird zu Überlastung. Sichern alle 60 Sekunden sollte fein sein. Die Aufruffunktion mit auf Null gesetzten Intervallen deaktiviert das automatische Speichern. SetOption (quotStaticVarAutoSavequot, 0) MCEnable - steuert Monte-Carlo-Simulation: 0 - deaktiviert, 1 - in Backtests aktiviert, 2 - aktiviert in Backtests und Optimierungen MCRuns - Anzahl der Monte-Carlo-Simulationsläufe (Realisierungen) 1000 Standard MCPosSizeMethod - Monte Carlo Positionsgröße Methode MCPosSizeShares - Anzahl der Aktien pro Trade in der MC-Simulation MCPosSizeValue - Dollarwert pro Trade in der MC-Simulation MCPosSizePctEquity - Prozent des aktuellen Eigenkapitals pro Trade in MC Simulation MCChartEquityCurves - truefalse (10) - ermöglicht den Aktienkurs von Monte Carlo MCStrawBroomLines - definiert die Anzahl der Aktienlinien, die in der Monte Carlo Strohbesenkarte gezeichnet werden WarningLevel - erlaubt das Ändern der Warnstufe. Level 1 ist Standard für alle AFL-Ausführungen mit Ausnahme des AFL-Editors und Kommentars, bei denen die Warnstufe auf 4 gesetzt ist. Warnstufe 1 - nur Warnungsebene 1 melden (502- zu viele Plots) 2 - Warnmeldungen der Stufe 1 und 2 (oben plus Zuweisung) (Bedingung, Division durch Null, Thread-Schlafperiode zu lang) 3 - Berichtebene 1, 2 und 3 Warnungen (oben plus createobjectcreatestaticobject) 4- Alle Warnungen melden (Voreinstellung für den AFL-Editor) WARNUNG: Wenn Sie die Option auf pro Symbol ändern Basis werden die zusammengesetzten Ergebnisse (Gewinn zum Beispiel) divergiert, da Berechnungen annehmen, dass OPTIONEN für alle Symbole in einem Backtestlauf konstant sind. HoldMinBars, EarlyExit. Optionen sind eine Ausnahme von dieser Regel (dh können pro Symbol symbolisch festgelegt werden) SetOption (quotInitialEquity 5000) SetOption (quotAllowPositionShrinkingquot. True) SetOption (quotMaxOpenPositionsquot. 5) PositionSize - 100 5 Aflac Incorporated (AFL) Option Chain Real - Zeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten, haben wir einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Sie weiterhin mit den erstklassigen Marktnachrichten versorgen können Und Daten, die Sie von uns erwarten.